La Terminal Bloomberg pone a su alcance la más poderosa gama de herramientas para el análisis de carteras globales de múltiples activos y riesgo de la industria
La solución Análisis de cartera y riesgo de Bloomberg para profesionales de las inversiones le brinda las herramientas necesarias para implementar con éxito estrategias óptimas de carteras de inversiones. Nuestra plataforma le ayudará a tomar decisiones más rápidas e informadas al permitirle medir de manera fácil y precisa el riesgo y la rentabilidad de la cartera.
La plataforma Análisis de cartera y riesgo está totalmente integrada con la Terminal Bloomberg sin costo adicional, ofreciéndole una perspectiva integral para su cartera (pasado, presente, futuro), optimizando así su flujo de trabajo general de gestión de inversiones.
Con la solución Análisis de Cartera y Riesgo, PORT, podrá examinar la rentabilidad histórica de su cartera, ya sea de forma absoluta o relativa a un benchmark. Identifique los sectores o participaciones que han exhibido el mejor trade-off riesgo/retorno y han contribuido más al retorno de su cartera.
Rentabilidad histórica
PORT le permite:
- Examinar la rentabilidad histórica acumulada de su cartera en relación con su benchmark.
- Cambiar fácilmente el marco de tiempo del análisis para identificar subperíodos específicos o patrones de rentabilidad a largo plazo.
- Obtener información sobre el perfil histórico de riesgo/retorno de su cartera al examinar la desviación estándar ex-post, el ratio de Sharpe y otras medidas estadísticas.
- Identificar los sectores o participaciones que han contribuido a la rentabilidad de su cartera y compararlos en relación con su benchmark.
Atribución de la rentabilidad
Comprenda por qué su cartera superó u obtuvo una rentabilidad inferior a un benchmark durante un período histórico y analice cómo la estructura de su cartera contribuyó a su rentabilidad activa. Aproveche nuestros modelos de riesgo patentados para evaluar cómo diversos factores de riesgo han contribuido a la rentabilidad de su cartera.
- Para las carteras de acciones, desglose su retorno activo en términos de asignación de sector, selección de valores y movimientos de divisas.
- Para las carteras de ingresos fijos, atribuya aún más su rentabilidad activa a los cambios en las tasas de interés y efecto de propagación.
Bloomberg Barclays Indices
Los índices Bloomberg Barclays están disponibles en la plataforma Análisis de cartera y riesgo, que combina benchmarks de ingresos fijos de clase mundial con avanzados análisis de rentabilidad, previsión de riesgos y herramientas para la construcción de carteras.
A medida que gestiona sus carteras de inversión, PORT lo ayudará a aprovechar la amplia base de datos de valores de Bloomberg para analizar las características actuales e históricas de su cartera. PORT muestra métricas fundamentales de renta fija o de valores estándar, como la relación de pérdida/ganancia (P/E), rendimiento, duración y calidad crediticia, y le permite integrar sus propios datos personalizados. Supervise su rentabilidad intradiaria en tiempo real y conéctese rápidamente a las noticias actuales sobre las tenencias de su cartera.
Características agregadas
Analice las características fundamentales de su cartera y cómo se compara con un benchmark en una fecha específica o en una tendencia de serie temporal.
- Observe métricas como índices de valoración, crecimiento de las ganancias, duración, calidad crediticia, rendimiento y el margen para evaluar la estructura de inversión principal de su cartera.
- Comprenda sus exposiciones a tasas de interés actuales, exposiciones a riesgos crediticios y pagos de flujos de efectivo proyectados para que lo ayuden a tomar decisiones de inversión informadas.
- Agregue por cualquier clasificación, como sector, país o cualquier clasificación personalizada que defina.
Noticias que afectan su cartera
Es fundamental mantenerse informado sobre las últimas noticias para tener éxito. Acceda al contenido de noticias en constante expansión de Bloomberg, alimentado por más de 60.000 fuentes, que incluyen comunicados de prensa globales, investigaciones de brokers y blogs.
- Utilice indicadores de noticias de última hora para identificar rápidamente las historias que más impactarán su cartera.
- Cree alertas de cartera basadas en criterios de palabras clave ilimitadas, para garantizar que cada noticia e investigación crítica para usted sea capturada en tiempo real.
Seguimiento de la rentabilidad intradía
Manténgase al tanto de cómo los mercados están afectando el retorno de su cartera a lo largo del día, lo que le permitirá reaccionar rápidamente a los eventos a medida que ocurren.
- Realice un seguimiento de la rentabilidad intradiaria de su cartera de acciones en forma absoluta o en comparación con un benchmark utilizando los precios de intercambio en tiempo real.
- Observe la rentabilidad intradía de su cartera de ingresos fijos aprovechando las fuentes de precios de renta fija intradía de Bloomberg, incluyendo los precios MSG1.
- Descomponga su cartera por sector, geografía o por su propia clasificación personalizada para aislar los factores actuales de rentabilidad.
Los modelos de factores de riesgo fundamentales patentados de Bloomberg lo ayudarán a medir, analizar y anticipar el riesgo de cartera. Analice su riesgo con una gran variedad de herramientas, incluyendo el análisis tracking error y value-at-risk (VaR). Realice pruebas de estrés personalizadas para evaluar cómo responderá su cartera al próximo gran evento del mercado.
Tracking Error
Enriquezca su estrategia de inversión al comprender los factores de riesgo que afectan su cartera frente a un benchmark. Analice el riesgo ex-ante (previsto) de su cartera utilizando uno de los modelos de riesgo multifactorial de Bloomberg, que brindan una cobertura global y de clase de activos múltiples en todas sus posiciones.
- Comprenda la exposición de su cartera a factores de riesgo fundamentales, como el crecimiento, valor, impulso, moneda, rendimiento y margen.
- Identifique rápidamente los principales valores individuales que más contribuyen a su riesgo activo total y descubra los posibles riesgos ocultos que pueden afectar sus retornos.
- Desglose los datos fundamentales subyacentes para obtener una transparencia total de los datos de riesgo.
VaR
PORT ofrece múltiples enfoques para medir el valor en riesgo. El cálculo del VaR calcula la pérdida máxima de su cartera en un intervalo de confianza determinado.
- Analice el riesgo de rentabilidad esperado (VaR condicional) de su cartera utilizando las últimas técnicas de modelado de riesgos.
- Bloomberg ofrece tres permutaciones principales para los cálculos de VaR, incluida la simulación histórica, Monte Carlo y las metodologías paramétricas.
Análisis de escenarios
Esté preparado para el próximo gran evento del mercado al estimar el impacto que provocará en su cartera utilizando las herramientas de escenarios de Bloomberg. Evalúe qué escenarios serían mejores o peores para su cartera y examine a fondo las tenencias de su cartera para identificar qué sectores y valores son los más afectados.
- Comprenda el riesgo de la cartera utilizando el análisis de escenarios, en el que puede enfatizar las variables del mercado para evaluar el impacto potencial en la rentabilidad futura de su cartera.
- Realice pruebas de estrés en su cartera en función de diversos eventos históricos, como la crisis del tope de deuda de 2011, así como escenarios hipotéticos del mercado, como un cambio en las tasas de interés.
Las herramientas de construcción de carteras totalmente integradas de PORT lo ayudan a realizar un análisis del impacto de operaciones hipotéticas sobre las características fundamentales y de riesgo de su cartera en tiempo real. Ejecute varias versiones de operaciones hipotéticas o realice una prueba retroactiva de sus estrategias de inversión mientras trabaja para construir una cartera óptima.
Simulación de operaciones
Analice cómo cambiarían las características y la estructura de riesgo de su cartera en función de sus operaciones potenciales. Evalúe rápidamente las posibles operaciones o edite las posiciones existentes utilizando la funcionalidad Trade Simulation, la cual está totalmente integrada en PORT. Aproveche la amplia base de datos de términos y condiciones de Bloomberg para incorporar nuevos instrumentos y evaluar su impacto en el modo Trade Simulation.
Optimizador de cartera
Resuelva estrategias de gestión de inversiones complejas y multifacéticas utilizando el Trade Optimizer de Bloomberg. Utilice el Trade Optimizer para identificar el mejor conjunto de operaciones de su universo de inversión que le dará a su cartera las características y las exposiciones de riesgo deseadas.
- Aplique limitaciones del mundo real como la rotación de la cartera y los costos operacionales al generar ideas comerciales.
- Genere una frontera eficiente de carteras óptimas basadas en un rango de trade-offs entre sus objetivos y limitaciones de optimización.
- Realice una prueba retroactiva de sus ideas comerciales para ver cómo su estrategia de inversión se habría desempeñado históricamente.
Integración de cartera
El desempeño de la cartera, las características, el riesgo y las capacidades de simulación operacional de Bloomberg pueden accionarse por la integración total con los custodios, gestores de fondos y otras fuentes de datos de cartera. Esta perfecta combinación ofrece a los clientes de colaboradores externos sofisticadas herramientas de gestión y análisis de cartera, junto con la potencia y flexibilidad de la Terminal Bloomberg para obtener noticias, análisis, gráficos y plataformas de ejecución.
Además, el equipo de Integración de Cartera Global de Bloomberg recibe datos de más de 100 diferentes proveedores externos de datos dentro de la industria para la solución Análisis de Cartera y Riesgo. Para enviar una solicitud de integración de datos de cartera, envíenos un correo electrónico a pintegration@bloomberg.net e indique su interés junto con un nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico de contacto. Su solicitud se enviará a un miembro del equipo de Integración de Cartera Global que se comunicará con usted para comenzar el proceso.
