彭博投資組合及風險分析解決方案——PORT，可讓您以絕對或相對於績效基準的衡量，檢視投資組合的歷史績效表現，並辨識在風險及報酬權衡中表現最佳，且對您的投資組合報酬貢獻最大的行業或部位。

歷史績效表現
PORT提供您下列功能：
• 檢視您的投資組合相對於其績效基準的累計歷史表現。
• 輕鬆地變更分析的時間範圍，以辨識特定期間或長期的績效表現模式。
• 藉由檢視事後標準差、夏普比率和其它統計衡量，深入瞭解投資組合的風險與報酬歷史概況。
• 迅速找出對您投資組合績效貢獻最顯著的產業或部位，並將其與您的基準進行比較。

績效歸因
深入探究您投資組合在過去一段時間內表現卓越或不佳的原因，並分析您的投資組合結構在主動績效中扮演的角色。您亦可以藉由彭博專屬的風險模型，評估各項風險因素對投資組合績效表現的影響。
• 針對股票投資組合，詳細分析您在行業配置、證券選擇和貨幣變動方面的主動報酬。
• 針對固定收益投資組合，進一步分析您的主動績效中的利率變動造成的影響。

彭博固定收益指數
您可在「投資組合與風險分析」平台中查看彭博固定收益指數，該平台結合了世界級的固定收益基準，以及進階的績效表現分析、風險預測和投資組合建構工具。

PORT能讓您利用彭博的龐大證券資料庫，分析投資組合的當前以及歷史特性，協助您管理投資組合。PORT顯示股票及固定收益基本資料，如本益比、殖利率、存續期間及信用品質，並可讓您整合自設的資料。您可即時追蹤投資組合日內績效表現，並快速掌握投資組合持有的目前趨勢新聞。

整合特性
分析投資組合的基本特性，以及其特定日期或某段時間與基準的比較。
• 檢視評估比率、獲利成長、存續期間、信用品質、殖利率和利差等指標，以評估您投資組合的核心投資結構。
• 瞭解您目前的利率風險暴露、信用暴險以及現金流預測，以助您做出明智的投資決策。
• 能夠依任何分類彙總，例如：行業、國家或您定義的分類。

影響您投資組合的新聞
掌握最新消息是成功的關鍵。查看彭博不斷新增的新聞內容，涵蓋超過六萬個來源，包括：全球新聞發布、經紀商研究報告和部落格。
• 使用新聞熱度指標，快速找出對您的投資組合影響最甚的報導。
• 善用關鍵字及主題設立投資組合新聞警示，以確保您能夠即時擷取每一則重要的新聞和研究報告。

日內績效表現追蹤
全天候掌握可能對您投資組合報酬造成影響的市場訊息，讓您在事件發生時能夠迅速反應。
• 透過使用即時市場匯率報價功能，您可最精確追蹤股票投資組合日內績效。
• 利用彭博的固定收益定價來源（包括MSG1定價），追蹤固定收益投資組合的日內報酬。
• 依行業、地區或自設分類來解析您的投資組合，以辨別驅動今日績效表現的因素。

彭博專屬的多資產風險因子模型能夠協助您衡量、分析並預測投資組合風險。利用各種工具分析您的風險，包括：追蹤誤差分析及涉險值。執行自設壓力測試，以評估您的投資組合將如何因應下次的重大市場事件。

追蹤誤差
瞭解影響投資組合與績效基準的風險因子，以強化您的投資策略。使用彭博的多重因子風險模型來分析您投資組合的事前（預測）風險，該模型涵蓋全球、跨越多重資產類別，支援您各種投資組合需求。
• 瞭解您的投資組合所面臨的基本風險因子，例如：成長、價值、動能、貨幣、殖利率及利差。
• 快速找出能夠為您的整體主動風險帶來最大貢獻的個別證券，並找出可能影響報酬的潛在隱藏風險。
• 深入分析標的基本面資料，以實現全面的風險資料透明化。

涉險值
PORT提供多種衡量涉險值的方法。涉險值（VaR）計算會在指定的信賴區間內，評價投資組合的最大損失。
• 使用最新的風險模型技術，分析期望尾端損失值（極端風險值）
• 彭博提供三種風險值計算的主要排列方式，包括：歷史模擬、蒙地卡羅和參數式方法

情境分析
使用彭博情境分析工具，評估對您投資組合將造成影響的因素，預先為下次的市場大型事件做好萬全準備。評估您投資組合可能的最佳或最糟情境，並深入分析您的投資組合持有，查詢最受影響的行業和證券。
• 利用情境分析來瞭解投資組合風險，您可以在分析中為市場變數進行壓力測試，以評估對投資組合未來績效的潛在影響。
• 根據各種歷史事件（例如：2011年美國債務上限危機），以及市場情境假設（例如：利率變動），對您的投資組合進行壓力測試。

PORT完全整合投資組合建構工具，可協助您即時分析假設性交易對投資組合的基本面與風險特性所造成的影響。在您努力構建最佳投資組合的同時，運行多個假設性版本的交易，或回溯測試您的投資策略。

交易模擬
分析您的投資組合特徵和風險結構，如何依據您潛在的交易而變化。透過PORT當中的交易模擬功能，快速分析模擬交易對現有投資組合的衝擊。

投資組合優化器
投資組合優化器用於解決複雜、多層面的投資管理策略。使用投資組合優化器，從您的可投資總體中找出最適合的交易組合，以提供投資組合最適特性與暴險。
• 在產生交易構想的同時，套用實際市場的限制（如：投資組合週轉率及交易成本）。
• 根據優化目標和投資限制的權衡產生最佳的投資組效率前緣。
• 回溯測試您的交易構想，以瞭解您的投資策略的歷史表現。

投資組合整合
彭博投資組合分析工具及其背後所需的市場數據已完全整合於終端機，您只需要提供您的投資組合，無論是保管銀行、基金管理員和其他投資組合資料來源。多方面的資料整合可為第三方客戶提供完善的投資組合管理和分析工具，並同時為新聞、分析、圖表和執行平台提供彭博終端機的強大功能和靈活度。

此外，彭博全球投資組合整合團隊針對投資組合及風險分析解決方案，整合來自業界超過100家第三方資料供應商的資料。

欲提交投資組合資料整合申請，請傳送電子郵件至pintegration@bloomberg.net，以表明您對資料整合服務的興趣，並留下聯絡人姓名、電話號碼及電子郵件地址。我們將把您的申請傳送至全球投資組合整合團隊成員，團隊成員將與您聯絡並開始處理程序。

PORT企業版可讓您針對投資組合、策略及指數，無須透過終端機亦可執行批次申報。您可以使用專屬的申報使用者介面，於同一介面建立並管理整個批次申報流程。

申報功能
• 用於設立並管理報告的專屬使用者介面
• 於多個投資組合、策略及指數中輕鬆執行批次報告
• 自動生成報告並於終端機線下傳送
• 行政管理控制及職能所有權
• 隔夜報告作業監控
• 針對申報失敗進行復原的全球操作支援