{"id":38028,"date":"2025-11-04T19:23:41","date_gmt":"2025-11-04T19:23:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/como-los-datos-en-tiempo-real-se-estan-convirtiendo-en-la-ventaja-del-front-office\/"},"modified":"2025-11-04T19:23:41","modified_gmt":"2025-11-04T19:23:41","slug":"como-los-datos-en-tiempo-real-se-estan-convirtiendo-en-la-ventaja-del-front-office","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/como-los-datos-en-tiempo-real-se-estan-convirtiendo-en-la-ventaja-del-front-office\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo los datos en tiempo real se est\u00e1n convirtiendo en la ventaja del front office"},"content":{"rendered":"
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[vc_column_text]Este art\u00edculo fue escrito por Jaydeep Soni, gerente de productos de soluciones de datos en tiempo real, <\/em>y Colette Garc\u00eda, directora global de plataforma y contenido en tiempo real y datos empresariales de Bloomberg.<\/em><\/p>\n

La informaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de los datos de precios, anteriormente dominio de los equipos de back office, ahora impulsa los mercados de valores. Los precios de las acciones suben y bajan en un total de 16 bolsas p\u00fablicas, mientras que las transacciones en plataformas privadas aparecen segundos despu\u00e9s. Mientras tanto, las opciones del mismo d\u00eda pueden convertir un titular en un movimiento de mercado del uno por ciento, y las sesiones de negociaci\u00f3n nocturna como Blue Ocean Session, un sistema de negociaci\u00f3n de acciones alternativo en EE. UU. que opera durante el horario comercial de Asia Pac\u00edfico, pueden ver c\u00f3mo los eventos mueven los precios de las acciones estadounidenses mucho antes de que abra el mercado regular.<\/p>\n

Se espera que la velocidad aumente a\u00fan m\u00e1s con la introducci\u00f3n que planea Cboe Global Markets de trading de 24 horas y cinco d\u00edas a la semana para acciones estadounidenses y el posible lanzamiento de nuevas bolsas en EE. UU. y Europa.<\/p>\n

En este contexto, este art\u00edculo explora c\u00f3mo una fuente unificada de precios en tiempo real y eventos legibles por computadora permite a las mesas de negociaci\u00f3n actuar instant\u00e1neamente tanto sobre el precio como su catalizador, y as\u00ed seguir el ritmo de los mercados de valores m\u00e1s r\u00e1pidos y fragmentados.[\/vc_column_text]\n

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Agende una demostraci\u00f3n.<\/div>\n\t\t
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\n\t\tCont\u00e1ctenos<\/a>\n\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n[vc_column_text]<\/p>\n

Tres cambios que redefinen al front desk<\/h2>\n

Para contextualizar, analizaremos tres cambios fundamentales que influyen en la toma de decisiones, el acceso a liquidez y la gesti\u00f3n de riesgos en el front desk.<\/p>\n

1. Flujos de trabajo integrados para negociaci\u00f3n manual y automatizada.<\/strong><\/p>\n

M\u00e1s del 75% del volumen de acciones estadounidenses ahora es manejado por motores de trading de baja interacci\u00f3n, y m\u00e1s del 60% de las \u00f3rdenes de acciones europeas se originan de algoritmos. Seg\u00fan el \u00faltimo Estudio de negociaci\u00f3n institucional de acciones de Bloomberg Intelligence, las estrategias algor\u00edtmicas y el acceso directo al mercado (DMA, por su sigla en ingl\u00e9s) representan en conjunto el 41% del flujo institucional.
\nSin embargo, cuando los spreads de compra y venta se ampl\u00edan o la liquidez disminuye, los grandes trades a menudo recaen nuevamente en manos de los traders humanos. La mesa de negociaci\u00f3n de hoy funciona menos como una confrontaci\u00f3n entre humanos y m\u00e1quinas, y se asemeja m\u00e1s a un piloto que trabaja con un piloto autom\u00e1tico avanzado: los algoritmos son eficientes a escala, pero el juicio humano demuestra ser m\u00e1s efectivo cuando las noticias son impredecibles y la liquidez es limitada. Esa asociaci\u00f3n se rompe si los humanos y las m\u00e1quinas dependen de diferentes fuentes de datos, incluso peque\u00f1as distorsiones en la fuente han aparecido en los balances tras ca\u00eddas abruptas. Un flujo de datos \u00fanico en tiempo real que informe tanto a los algoritmos como a los traders es esencial para mantener a ambos alineados.<\/p>\n

2. Las opciones diarias convierten titulares en aceleraciones s\u00fabitas.<\/strong><\/p>\n

La investigaci\u00f3n de Bloomberg Intelligence muestra que las opciones de vencimiento el mismo d\u00eda, conocidas como contratos 0-DTE (opciones de vencimiento cero), ahora representan el 23% del volumen total del mercado de opciones de EE. UU. Los contratos 0-DTE ahora impulsan el 56% del volumen de opciones del SPX y casi la mitad del flujo de opciones diario del DAX. Los contratos diarios ahora se han convertido en la herramienta principal para negociar en torno a eventos. Representan el 56% de la negociaci\u00f3n de opciones del SPX y casi la mitad de la actividad diaria de opciones del \u00edndice DAX de Alemania.
\nEstos contratos a corto plazo se han convertido en la forma principal de negociar en torno a eventos espec\u00edficos. Los estudios acad\u00e9micos vinculan la actividad de cobertura desencadenada por estos contratos, a menudo denominada amplificaci\u00f3n gamma, con los fuertes aumentos en la volatilidad a corto plazo. En este entorno, perder incluso una sola cotizaci\u00f3n puede convertir una cobertura bien estructurada en un error costoso.<\/p>\n

3. Liquidez sin un centro.<\/strong><\/p>\n

A partir de fines de 2024, las bolsas principales ahora manejan menos de la mitad de las negociaciones de acciones estadounidenses, en tanto los Sistemas de Reporte de Transacciones (TRF) y las plataformas regionales representan el 51% de la participaci\u00f3n. La fragmentaci\u00f3n del mercado acelerar\u00e1 a\u00fan m\u00e1s la velocidad. El Sistema de Negociaci\u00f3n Alternativa (ATS) Blue Ocean ya facilita la negociaci\u00f3n de acciones estadounidenses de 8 p.m. a 4 a.m. hora del este, de domingo a jueves, lo que permite a los inversionistas en Asia negociar acciones estadounidenses mientras los mercados de EE. UU. est\u00e1n cerrados.
\nMientras tanto, en EE. UU., Cboe present\u00f3 una solicitud para ejecutar una sesi\u00f3n de 24\u00d75 para todos los s\u00edmbolos en su bolsa EDGX en 2025, sujeto a la aprobaci\u00f3n de la SEC y la planeada Bolsa de Valores de Texas (TXSE), y al menos otras cinco bolsas de valores nuevas y media docena de nuevos ATS y plataformas de opciones est\u00e1n en la fila de espera regulatoria para 2025-2026. Una tendencia similar se est\u00e1 desarrollando en Europa, donde los libros de subastas peri\u00f3dicas en Cboe Europe contin\u00faan desviando el flujo de las bolsas de valores p\u00fablicas, y batieron un r\u00e9cord para las acciones nocionales en 2024.
\nDado que los mercados ahora operan en m\u00e1s plataformas, m\u00e1s zonas horarias y m\u00e1s sesiones de negociaci\u00f3n nocturna, eventos como la publicaci\u00f3n del PMI de China a las 2:00 a.m. hora del este, o una conferencia sobre resultados despu\u00e9s de cierre de una empresa importante pueden cambiar las valoraciones de cartera mucho antes de que abra el mercado spot de EE. UU. Dado que los est\u00e1ndares de mejor ejecuci\u00f3n se aplican durante las 24 horas del d\u00eda, las mesas de negociaci\u00f3n requieren un flujo de datos unificado que capture tanto los precios como los eventos que los impulsan, sin importar cu\u00e1ndo o d\u00f3nde ocurren.<\/p>\n

C\u00f3mo se puede ver esto en la pr\u00e1ctica<\/h2>\n

Los anuncios corporativos y los datos macroecon\u00f3micos a\u00fan llegan al mercado a trav\u00e9s de archivos PDF, interfaces web, diapositivas de transmisi\u00f3n web o comunicados de prensa, a menudo varios minutos antes de ser formateados en fuentes de datos estructurados. Pero los mercados no hacen una pausa para que los equipos extraigan datos manualmente de los documentos o actualicen calendarios.
\nPara seguir el ritmo m\u00e1s r\u00e1pido del flujo de informaci\u00f3n y el creciente n\u00famero de plataformas de negociaci\u00f3n, los front desk recurren cada vez m\u00e1s a los datos en tiempo real a trav\u00e9s de suministros de datos. Veamos c\u00f3mo se ve esto en la pr\u00e1ctica utilizando el ejemplo de la soluci\u00f3n de datos de eventos en tiempo real recientemente lanzada de Bloomberg, que mejora su fuente de datos de mercado en tiempo real, B-PIPE.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”38030″ alignment=”center”][vc_single_image image=”38031″ alignment=”center”][vc_single_image image=”38032″ alignment=”center”][vc_column_text]En los casos presentados anteriormente, los precios se movieron porque lleg\u00f3 informaci\u00f3n nueva\u00a0 al mercado. Las mesas que depend\u00edan de los archivos de fin de d\u00eda o las actualizaciones manuales vieron el cambio de precio antes de comprender la raz\u00f3n; para entonces, los sistemas de riesgo se hab\u00edan congelado y las coberturas pod\u00edan ejecutarse a niveles desfavorables. Cuando las fuentes de datos est\u00e1n desincronizadas, esto puede derivar en una desalineaci\u00f3n de riesgos, deslizamientos significativos y dejar a los equipos de cumplimiento normativo tratando de descifrar lo que sucedi\u00f3. Cualquier retraso entre el “por qu\u00e9” y el “d\u00f3nde” en el movimiento de mercado puede acarrear consecuencias financieras.<\/p>\n

\u00bfEn qu\u00e9 podemos ayudar?<\/h2>\n

Junto con las sesiones de negociaci\u00f3n nocturna de EE. UU. y una creciente cartera de nuevas bolsas y ATS a ambos lados del Atl\u00e1ntico, la estructura de mercado contin\u00faa expandi\u00e9ndose y la sesi\u00f3n de negociaci\u00f3n se acerca r\u00e1pidamente a una realidad de 24\u00d75. Enfrentar ese desaf\u00edo requiere una infraestructura que ofrezca tanto precio como contexto, ya sea que las mesas est\u00e9n consumiendo un flujo integral o una versi\u00f3n combinada de menor ancho de banda.<\/p>\n

B-PIPE proporciona esto a trav\u00e9s de una sola API. Transmite cotizaciones en tiempo real desde todas las plataformas, ya sea privada y an\u00f3nima o p\u00fablica y transparente, junto con los eventos legibles por computadora que los impulsan.\u00a0 La soluci\u00f3n representa la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de acceso a contenido: utiliza identificadores de instrumentos (por ejemplo, FIGI<\/a>) para ofrecer un conjunto integral de datos de mercado, precios, eventos, an\u00e1lisis de noticias y anal\u00edtica que respaldan los flujos de trabajo del front office, como negociaci\u00f3n, fijaci\u00f3n de precios y gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n

Si est\u00e1 interesado en obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre las soluciones de datos en tiempo real B-PIPE, haga clic <\/em>aqu\u00ed.<\/em><\/a>[\/vc_column_text]<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\t\t\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La fusi\u00f3n de precios en tiempo real y eventos autom\u00e1ticos impulsa reacciones r\u00e1pidas y mantiene la competitividad en mercados fragmentados.<\/p>\n","protected":false},"author":2007,"featured_media":38029,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[73,368],"tags":[],"class_list":["post-38028","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","category-data"],"yoast_head":"\nC\u00f3mo los datos en tiempo real se est\u00e1n convirtiendo en la ventaja del front office | Bloomberg<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La fusi\u00f3n de precios en tiempo real y eventos autom\u00e1ticos impulsa reacciones r\u00e1pidas y mantiene la competitividad en mercados fragmentados.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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