{"id":31558,"date":"2021-06-28T23:45:35","date_gmt":"2021-06-28T23:45:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/"},"modified":"2021-06-28T23:45:35","modified_gmt":"2021-06-28T23:45:35","slug":"vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/","title":{"rendered":"Vaya un paso adelante de la transici\u00f3n de LIBOR en los portafolios de swaps"},"content":{"rendered":"
\n \n\t\n\t\n\t
\n\t\t\n\t\t\t
\n\t

[vc_column_text]Los Especialistas de Mercado de Bloomberg Jeremy Wilson y Esther Delgado contribuyeron a este art\u00edculo. La versi\u00f3n original se public\u00f3 primero en la Terminal Bloomberg.<\/em><\/p>\n

El contexto<\/strong><\/p>\n

Luego que los esc\u00e1ndalos<\/a> de manipulaci\u00f3n y las cr\u00edticas metodol\u00f3gicas suscitaran dudas acerca de la idoneidad y validez de la tasa de oferta interbancaria de Londres, los reguladores han ordenado descontinuar la Libor a fines de 2021.[\/vc_column_text]

\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t
\u00bfC\u00f3mo seguir la transici\u00f3n de LIBOR?<\/div>\n\t\t\tConozca nuestras soluciones <\/i><\/a>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n[vc_column_text][\/vc_column_text][vc_column_text]A diferencia de la LIBOR, que refleja las tasas que los bancos cobran entre s\u00ed para pr\u00e9stamos, su principal sucesor, la tasa de financiaci\u00f3n garantizada a un d\u00eda de EE.UU. (SOFR), se deriva de los menores costos a un d\u00eda para los acuerdos de recompra garantizados por t\u00edtulos del Tesoro.<\/p>\n

Pero la SOFR enfrenta competencia de varias otras posibles tasas de referencia, incluido el Bloomberg Short Term Bank Yield Index (BSBY), basado en transacciones reales y cotizaciones ejecutables.<\/p>\n

El problema<\/strong><\/p>\n

Mientras se acerca el plazo para la transici\u00f3n hacia tasas libres de riesgo a un d\u00eda, los bancos centrales est\u00e1n desarrollando \u00edndices de referencia de reemplazo.
\n“El problema principal es la liquidez”, dijo Thomas Pluta, titular mundial de trading de tasas lineales de JPMorgan Chase & Co, durante un reciente panel de debate organizado por el Comit\u00e9 de Tasas de Referencia Alternativas, un grupo de actores del mercado convocados por la Junta de la Reserva Federal y la Reserva Federal de Nueva York para lograr una transici\u00f3n exitosa de la Libor. “Tenemos el problema del huevo y la gallina, y pone de relieve por qu\u00e9 necesitamos un fuerte empuj\u00f3n al mercado”.<\/p>\n

Bloomberg est\u00e1 ayudando a los actores en el mercado a navegar una transici\u00f3n sombr\u00eda hacia estas nuevas tasas libres de riesgo. Los clientes pueden utilizar herramientas de Bloomberg para evaluar el impacto de la pr\u00f3xima transici\u00f3n en sus portafolios. La terminal proporciona la funcionalidad para analizar portafolios de swaps e identificar aquellos contratos que necesitan ser cancelados y reemplazados.<\/p>\n

El seguimiento<\/strong><\/p>\n

Para comprender y evaluar la exposici\u00f3n por la Libor en un portafolio de swaps, utilice la funci\u00f3n Sistema de Riesgo de Activos M\u00faltiples (MARS).<\/p>\n

Comprenda las exposiciones de Libor utilizando MARS<\/strong>
\n[\/vc_column_text][vc_single_image image=”31561″ img_size=”large” alignment=”center”][vc_column_text]Escriba “mars” en la l\u00ednea de comandos y elija MARS, Sistema de Riesgo de Activos M\u00faltiples desde autocompletar. El atajo es MARS<\/p>\n

Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta u otra funcionalidad en el Bloomberg Professional Service, haga click aqu\u00ed para solicitar una demostraci\u00f3n con un representante de ventas de Bloomberg. Los clientes existentes pueden presionar en su teclado Bloomberg.<\/p>\n

[\/vc_column_text]<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\t\t\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Para comprender y evaluar la exposici\u00f3n a LIBOR en una cartera de swaps, utilice la funci\u00f3n del sistema de riesgo de activos m\u00faltiples (MARS) de Bloomberg.<\/p>\n","protected":false},"author":1755,"featured_media":26043,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[73,145,119],"tags":[],"class_list":["post-31558","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","category-localization","category-sell-side"],"yoast_head":"\nVaya un paso adelante de la transici\u00f3n de LIBOR en los portafolios de swaps | Servicio Bloomberg Professional<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Vaya un paso adelante de la transici\u00f3n de LIBOR en los portafolios de swaps | Servicio Bloomberg Professional\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Para comprender y evaluar la exposici\u00f3n a LIBOR en una cartera de swaps, utilice la funci\u00f3n del sistema de riesgo de activos m\u00faltiples (MARS) de Bloomberg.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Servicio Bloomberg Professional\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-06-28T23:45:35+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/assets.bbhub.io\/professional\/sites\/30\/332715345_1-3-1-360x240.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"683\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"vpetersen2\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"vpetersen2\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/\",\"url\":\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/\",\"name\":\"Vaya un paso adelante de la transici\u00f3n de LIBOR en los portafolios de swaps | Servicio Bloomberg Professional\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/#website\"},\"datePublished\":\"2021-06-28T23:45:35+00:00\",\"dateModified\":\"2021-06-28T23:45:35+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/#\/schema\/person\/0a0e899e0437e594215e4e901283adbf\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es-ES\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":\"1\",\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":\"2\",\"name\":\"Vaya un paso adelante de la transici\u00f3n de LIBOR en los portafolios de swaps\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/\",\"name\":\"Servicio Bloomberg Professional\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"es-ES\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/#\/schema\/person\/0a0e899e0437e594215e4e901283adbf\",\"name\":\"Servicio Bloomberg Professional\",\"url\":\"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Vaya un paso adelante de la transici\u00f3n de LIBOR en los portafolios de swaps | Servicio Bloomberg Professional","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Vaya un paso adelante de la transici\u00f3n de LIBOR en los portafolios de swaps | Servicio Bloomberg Professional","og_description":"Para comprender y evaluar la exposici\u00f3n a LIBOR en una cartera de swaps, utilice la funci\u00f3n del sistema de riesgo de activos m\u00faltiples (MARS) de Bloomberg.","og_url":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/","og_site_name":"Servicio Bloomberg Professional","article_published_time":"2021-06-28T23:45:35+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":683,"url":"https:\/\/assets.bbhub.io\/professional\/sites\/30\/332715345_1-3-1-360x240.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"vpetersen2","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"vpetersen2","Est. reading time":"2 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/","url":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/","name":"Vaya un paso adelante de la transici\u00f3n de LIBOR en los portafolios de swaps | Servicio Bloomberg Professional","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/#website"},"datePublished":"2021-06-28T23:45:35+00:00","dateModified":"2021-06-28T23:45:35+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/#\/schema\/person\/0a0e899e0437e594215e4e901283adbf"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es-ES","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/blog\/vaya-un-paso-adelante-de-la-transicion-de-libor-en-los-portafolios-de-swaps\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","name":"Home","item":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/"},{"@type":"ListItem","position":"2","name":"Vaya un paso adelante de la transici\u00f3n de LIBOR en los portafolios de swaps"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/#website","url":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/","name":"Servicio Bloomberg Professional","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"es-ES"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/#\/schema\/person\/0a0e899e0437e594215e4e901283adbf","name":"Servicio Bloomberg Professional","url":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31558","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1755"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31558"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31558\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31568,"href":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31558\/revisions\/31568"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26043"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31558"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31558"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bloomberg.com\/latam\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31558"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}